Memorias Call for Papers VI

El documento destaca la importancia de las tasas de interés en las finanzas y su influencia en los mercados financieros. Se resalta la relevancia de comprender la estructura a plazos de las tasas de interés, especialmente en el contexto de las tasas de corto plazo, y se mencionan los modelos tradicionales utilizados para su estimación. Sin embargo, se señala que muchos de estos modelos no pueden capturar los choques y eventos de estrés que afectan la estructura de tasas de interés. Se discute el impacto de la pandemia de COVID-19 en las decisiones de política monetaria de los bancos centrales y la necesidad de mejorar los modelos existentes para reflejar estos eventos.

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